Головна  |  Вимоги до оформлення статей  |  Контакти |  Зміст журналу
ua  rus  en
Міністерство освіти і науки України
ДНУ Вісник Дніпропетровського університету
Серія "Економіка"

Наукове видання
  • УДК 336:519
  • ISSN 9125 0912
  • Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 7898 від 17.09.2003 р.
  • Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України (пункт 118), у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з економічних наук (Постанова президії ВАК України № 1-05/3 від 08.07.2009)
 

СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

УДК 368

О. М. Корнілова, Ю. В. Буршитіна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Проаналізовано стан ринку страхових послуг за допомогою методів статистичного аналізу, виявлено основні поняття та фактори, що характеризують ринок страхування.

Ключові слова: страхування, ринок страхових послуг, страхові виплати, страхові платежі, перестрахування.

Проанализировано состояние рынка страховых услуг с помощью методов статистического анализа, выявлены основные понятия и факторы, которые характеризуют рынок страхования.

Ключевые слова: страхование, рынок страховых услуг, страховые выплаты, страховые платежи, перестрахование.

The condition of the insurance market by methods of statistical analysis, the basic concepts and factors that characterize the insurance market.

Key words: insurance, insurance market, insurance payments, insurance payments, reinsurance.

Страхування – об’єктивно необхідний атрибут ринкової економіки. Світовий досвід переконує, що одним з важливих індикаторів стану економіки будь-якої країни ринкової орієнтації є розвиток страхування.

Страховий ринок – це система фінансово-економічних відносин між його учасниками (страховиками, страхувальниками, застрахованими, перестраховиками) з приводу формування цільового страхового фонду і його використання для відшкодування збитків при настанні певних страхових випадків, передбачених договором страхування або чинним законодавством.

В умовах ринку, що супроводжується різноманітними ризиками, зростає значення страхування як важливого засобу захисту майнових інтересів юридичних іфізичних осіб. Тому аналіз ринку страхових послуг є актуальним у наш час.

Метою даної роботи є опрацювання методів та підходів щодо проведення статистичної оцінки стану ринку страхових послуг в Україні.

Вагомий доробок у розвиток страхової справи та дослідження тенденцій роз витку страхового ринку внесли такі вітчизняні вчені, як В. Д. Базилевич, О. Д. Вовчак, О.А. Гвозденко, В. Б. Гомелля, Л. А. Орланюк-Малицька, Л. І. Рейтман, Т.А. Ротова, А. С. Руденко, Б. Ю. Сербіновский, Ю. М. Журавльов, В. В. Шахов, А. К. Шихов та ін. і зарубіжні вчені, як В. Берг, А. Вагнер, А. Манес, К.Маркс, М. Ротшильд, П. Самуельсон та ін.

На сьогодні страховий ринок України характеризується зростанням основних показників його діяльності та перебуває на етапі поступового інтегрування усвітовий. Основні показники діяльності страхового ринку та його динаміку наведено в табл. 1.

Ринок страхових послуг залишається найбільш капіталізованим серед інших небанківських фінансових ринків. Загальна кількість страхових компаній станом на 31.03.2011 р. становила 453, у тому числі СК «life» (страхові компанії, що здійснюють страхування життя) – 66 компаній, СК «non-life» ( страхові компанії, що здійснюють страхування видів інших, ніж страхування життя ) – 387 компаній, (станом на 31.03.2010 р. – 444 компанії, у тому числі СК «life» – 70 компаній, СК«non-life» – 374 компанії).

У І кварталі 2011 року на ринку страхування відбулося незначне «пожвавлення», при цьому показники ще не досягли докризових значень.

Таблиця 1 Основні показники діяльності страховиків [4]

Показник

І квартал2010 року

І квартал2011 року

Темпи приросту

Абсолютназміна

%

Кількість страхових компа ­ ній, у тому числі

444

453

9

2,03

СК « life »

70

66

-4

-5,71

CK « non-life »

374

387

13

3,48

Валові страхові премії

4697,7

6092,9

1395,2

29,7

Валові страхові виплати

1255,8

1152

-103,8

-8,27

Чисті страхові премії

2749

3064,9

315,9

11,49

Чисті страхові виплати

1237,6

1131

-106,6

-8,61

У порівнянні з І кварталом 2010 року на 1 395,2 млн грн (29,7 %) збільшився обсяг надходжень валових страхових премій, обсяг чистих страхових премій збільшився на 315,9 млн грн (11,5 %). Основним фактором зростання валових страхових премій, у порівнянні з І кварталом 2010 року, стало збільшення обсягу внутрішнього перестрахування на 1 079,3 млн грн (55,4 %). Разом з цим, відстежується тенденція зменшення питомої ваги чистих страхових премій у валових страхових преміях протягом останніх періодів: І квартал 2008 року – 69,3 %; І квартал 2009 року – 67,3 %; І квартал 2010 року – 58,5 %; І квартал 2011 року – 50,3 %. Основними змінами за видами страхування, що вплинули на це, єзростання чистих страхових премій з таких видів страхування, як: страхування життя (збільшення чистих страхових премій на 84,6 млн грн (51,4 %)); страхування фінансових ризиків (збільшення чистих страхових премій на 60,4 млн грн (39,8%)); медичне страхування (збільшення чистих страхових премій на 47,3млн грн (19,6 %)).

У порівнянні з І кварталом 2010 року на 8,3 % зменшилися валові страхові виплати/відшкодування, обсяг чистих страхових виплат зменшився на 8,6 %. На зменшення чистих страхових виплат, в першу чергу, вплинули такі зміни: на 56,7 млн грн (8,7 %) зменшилися чисті страхові виплати з автострахування (КАСКО, ОСЦПВ, «Зелена картка»); на 79,6 млн грн (28,5 %) зменшилися виплати зі страхування фінансових ризиків; на 27,9 млн грн (85,4 %) зменшилися виплати зі страхування кредитів.

Валові страхові премії, отримані страховиками при страхуванні та перестрахуванні ризиків від страхувальників та перестрахувальників за І квартал 2011року, становили 6 092,9 млн грн, з них: 1497,7 млн грн (24,6 %) – що наді-йшли від фізичних осіб; 2674,9 млн грн (43,9 %) – що надійшли від юридичних осіб.

За І квартал 2010 року загальна (валова) сума страхових премій, отриманих страховиками, становила 4 697,7 млн грн, з них: 1297,9 млн грн (27,6 %) – що надійшли від фізичних осіб; 2067,0 млн грн (44,0 %) – що надійшли від юри­дичних осіб.

За І квартал 2011 року сума отриманих страховиками валових премій з видів страхування інших, ніж страхування життя, становила 5 843,8 млн грн (або 95,9% від загальної суми страхових премій), а зі страхування життя – 249,1 млн грн (або 4,1% від загальної суми страхових премій).

Чисті страхові премії за І квартал 2011 року становили 3 064,9 млн грн, що становить 50,3 % від валових страхових премій. Чисті страхові премії за І квартал 2010 року становили 2 749,0 млн грн, або 58,5 % від валових страхових премій. Обсяги валових страхових премій за І квартал 2011 року збільшилися порівняно з І кварталом 2010 року на 29,7 %, при цьому чисті страхові премії збільшилися на 11,5 %. Зростання валових страхових премій відбулося переважно за рахунок збільшення обсягів внутрішнього перестрахування – до 3 028,0 млн грн.

Обсяги валових та чистих страхових виплат за І квартал 2011 року зменшилися в порівнянні з відповідним періодом 2010 року. Обсяг валових страхових виплат за І квартал 2011 року знизився на 8,3 % порівняно з І кварталом 2010 року (до 1 152,0 млн грн), обсяг чистих страхових виплат зменшився на 8,6 % і становив 1 131,0 млн грн. Скорочення страхових виплат може розглядатися як негативна ознака з огляду на те, що надходження страхових платежів збільшилося у порівнянні з відповідним періодом 2010 року. Це може свідчити про недостатність у страхових компаній ліквідних інструментів, надмірну збитковість діяльності деяких страховиків.

Було проведено групування страхових компаній, що входять до Ліги страхо вих організацій України за допомогою кластерного аналізу. Це такі страхові ком­па­нії, як ТДВ СК «Альфа-гарант», ЗАТ СК «Альфа-страхування», ЗАТ УАСК «Аска», АСК «Аско-медсервіс», СК «АХА Страхування», ЗАТ СК «Брокбізнес», АСТ «Бусін», ТДВ СК «ВіДі-Страхування», ЗАТ «Військово-страхова компанія», ПрАТ СК «Вусо», ПуАТ УСК «Гарант-авто», СТДВ «Гарантія», СТДВ «Глобус», ПрАТ НФСК «Добробут», ПАТ СК «Еталон», ЗАТ «Європейський страховий альянс», СТДВ «Захід- резерв», ВАТ СГ «Іллічівське», ТДВ СК «Індіго», ЗАТ УСК «Княжа», АТ ЗТСК «Лем ма», ТДВ СК «Нафтогазстрах», ТДВ СК «Наста», ЗАТ АСК «Омега», ВАТ СК «Оранта-Січ», ЗАТ «Перша», СК «ПЗУ Україна», ЗАТ «Провідна», АТ «Промислово- страховий альянс», ЗАТ «Просто-страхування», ЗАТ СГ «Теком», ТДВ СК «Укоопга рант», ЗАТ «Українська аграрно-страхова компанія», ЗАТ «Українська екологічна страхова компанія», АТ «Українська охоронно-страхова компанія», ПАТ СК «Україн ська страхова група», АТ «Українська транспортна страхова компанія», ВАТ СК «Універсальна», СК «Уніка» [1].

Кластерний аналіз було реалізовано за допомогою програми SPSS . Аналіз проводився за такими показниками за 2010 рік: статутний капітал, страхові ре­зерви, страхові платежі та страхові виплати. Параметрами кластерного аналізу виступали евклідова відстань та метод найближчого сусіда.

До першої групи потрапили такі страхові компанії: СК «АХА Страхування», ЗАТ «Провідна» та СК «Уніка». Ці страхові компанії мають найбільші статутний капітал, страхові резерви, страхові платежі та страхові виплати. Найбільший статутний капітал у цій групі має СК «АХА Страхування» – 261975 тис. грн, а най менший – СК «Уніка» – 65200 тис. грн. Найбільші страхові резерви має СК «Уні­ка» – 446492 тис. грн, а найменші – СК «АХА Страхування» – 268596 тис. грн. Найбільші страхові платежі та страхові виплати має СК «АХА Страхування» – 333076 тис. грн та 149475 тис. грн відповідно. А найменші страхові платежі має СК «Уніка» – 239571,9 тис. грн, страхові виплати – ЗАТ «Провідна» – 104360,7 тис. грн.

До другої групи потрапили такі страхові компанії: ЗАТ УАСК «Аска», ПуАТ УСК «Гарант-авто», СК «ПЗУ Україна», ПАТ СК «Українська страхова група», ВАТ СК «Універсальна». Ці страхові компанії мають середні значення показників. Найбільший статутний капітал у цій групі має ЗАТ УАСК «Аска» – 174585 тис. грн, а найменший – СК «ПЗУ Україна» – 16153,7 тис. грн. Найбільші страхові резерви має СК «ПЗУ Україна» – 199720,3 тис. грн, а найменші – ПАТ СК «Українська страхова група» – 123974,8 тис. грн. Найбільші страхові виплати та страхові платежі має ПАТ СК «Українська страхова група» – 187347,9 тис. грн та 119293,8 тис. грн відповідно. А найменші – ВАТ СК «Універсальна» – 113877 тис. грн та 34362,4 тис. грн відповідно.

До третьої групи потрапили всі останні страхові компанії. Вони мають найменші значення показників. Найбільші статутний капітал, страхові резерви та страхові платежі у цій групі має АТ ЗТСК «Лемма» – 550000 тис. грн, 287218тис. грн та 263086,8 тис. грн відповідно. Ця страхова компанія могла бпотрапити до другої групи, але за рахунок невеликих страхових виплат потрапила до цієї групи. Найменший статутний капітал має ЗАТ «Українська аграрно-страхова компанія» – 7000 тис. грн, найменші страхові резерви – СТДВ «Захід- резерв» – 1082,4 тис. грн, найменші страхові платежі – ЗАТ «Перша» – 28 тис. грн. Найбільші страхові виплати має ЗАТ СК «Альфа-страхування» – 43390,7 тис. грн, анайменші – СТДВ «Захід-резерв» – 13,8 тис. грн. А такі компанії, як ЗАТ «Перша» та СК ТДВ «Укоопгарант» – не мають страхових виплат зовсім.

Отже, можна зробити наступні висновки. Лідерами на ринку страхових послуг єтакі страхові компанії, як СК «АХА Страхування», ЗАТ «Провідна» та СК «Уніка», бо вони мають найбільші показники діяльності серед інших страхових компаній.

Проаналізовано показники, що характеризують ринок страхових послуг за 2001–2010 рр. Початкові дані представлено в табл. 2 .

В якості результативної ознаки виступали активи страхових компаній, а в якості факторних ознак виступали всі інші показники.

Побудовано кореляційну матрицю з метою виявлення факторів, що мають незначний вплив на результативний показник, а також колінеарних факторів. З кореляційної матриці можна побачити, що на результативну ознаку всі фак тори мають значний вплив, окрім х 8 та х 9 , коефіцієнт кореляції яких має ни зьке значення, що вказує на слабкий зв’язок цих факторів (рівень захворюваності та середня очікувана тривалість життя при народженні) з результативною ознакою (активи страхових компаній). Отже, ці фактори немає необхідності включати в модель.

Оскільки більшість коефіцієнтів кореляції між факторами мають досить високі значення (більше 0,85), що говорить про наявність мультиколеніарності, є необхід ність провести аналіз даних за допомогою гребеневої регресії (табл. 3, 4, 5). Аналіз проводився за допомогою програми STATISTICA . Проведено покроковий кореляційно-регре­сійний аналіз за методом послідовного включення значимих факторів у модель.

На першому кроці в модель було включено фактор х 1 – надходження валових страхових премій.

у = 1069,67 + 0,993* х 1 ; R 2 = 0,8508.

Таблиця 2 Показники діяльності ринку страхових послуг в 2001-2010 рр. [3;4]

Рік

Активи СК,

млн грн

Надходження валових страхових премій, млн грн

Валові страхові виплати, млн грн

Страхові премії, отримані від перестрахуваль­ників, млнгрн

Страхові виплати перестрахувальникам,

млн грн

Резерви зі страхування життя, млнгрн

Технічні резерви, млн грн

2001

3981,5

3031,0

424,0

615,8

25,3

15,9

1168,2

2002

4105,2

4442,1

541,3

706,6

26,4

24,9

1873,3

2003

9028,9

10295,8

679,7

1539,7

248,3

50,8

3724,2

2004

17543,3

19431,4

1540,3

11700,0

383,5

161,9

8110,3

2005

12346,5

12853,5

1894,2

8231,3

390,5

348,8

6942,8

2006

17488,2

13829,9

2599,6

5621,6

396,3

608,3

5405,8

2007

19330,3

18008,2

4213,0

6423,9

654,7

991,3

7432,0

2008

23904,9

24008,6

7050,7

9064,6

926,5

1609,0

9295,1

2009

23690,9

20442,1

6737,2

8888,4

967,9

1798,2

8352,1

2010

27695,0

23081,7

6104,6

10745,2

508,6

2185,2

9186,6

Продовження табл. 2

Рік

Кількість СК, шт.

Рівень захворю-ваності, тис. осіб

Середня очікувана тривалість життя при народженні, років

Середньомісячна заробітна плата в сфері фінансової діяльності, грн

Кількість суб`єктів ЄДРПОУ

Кількість укладених договорів страхування, млн шт.

2001

328,0

33192,0

68,33

833,0

849985

159,9

2002

338,0

32233,0

68,32

976,0

894721

192,2

2003

357,0

32585,0

68,24

1051,0

932001

247,5

2004

387,0

32573,0

68,22

1258,0

981054

219,6

2005

398,0

32912,0

67,96

1553,0

1023396

336,8

2006

411,0

32240,0

68,10

2050,0

1070705

554,6

2007

446,0

32807,0

68,25

2770,0

1133200

599,8

2008

469,0

32467,0

68,27

3747,0

1187020

676

2009

450,0

33032,0

69,29

4038,0

1228888

575

2010

456,0

33080,0

70,44

4601,0

1258513

619,1

Таблиця 3 Підсумки гребеневої регресії після включення в модель факторах 1

БЕТА

Стд.Ош. БЕТА

B

Стд.Ош. B

t(8)

p-уров.

Св. член

1069,665

2446,817

0,437166

0,673552

х1

0,879480

0,130195

0,993

0,147

6,755113

0,000144

На другому кроці в модель було включено фактор х 11 – кількість суб’єктів ЄДРПОУ.

у = -20927,5 + 0,6* х 1 + 0,027* х 11 ; R 2 = 0,9314.

Таблиця 4 Підсумки гребеневої регресії після включення в модель факторах 11

БЕТА

Стд.Ош. БЕТА

B

Стд.Ош. B

t(7)

p-уров.

Св. член

-20927,5

7868,919

-2,65951

0,032490

х1

0,504773

0,161112

0,6

0,182

3,13305

0,016539

х11

0,462271

0,161112

0,0268

0,009

2,86925

0,024018

На третьому кроці, який є останнім, було включено фактор х 13 – забезпечення населення житлом.

у = -74480,8 + 0,5* х 1 + 0,016* х 11 + 2998,1* х 13 ; R 2 = 0,944.

Таблиця 5 Підсумки гребеневої регресії після включення в модель факторах 13

БЕТА

Стд.Ош. БЕТА

B

Стд.Ош. B

t(6)

p-уров.

Св. член

-74480,8

46314,13

-1,60817

0,158923

х1

0,437838

0,167025

0,5

0,19

2,62139

0,039513

х11

0,270875

0,226463

0,0157

0,01

1,19611

0,276773

х13

0,271105

0,231223

2998,1

2557,08

1,17248

0,285444

Як видно, з кожним кроком значення коефіцієнта детермінацій збільшувалось, що говорить про підвищення значимості моделі.

Отже, можна дійти висновку, що результативна ознака – активи страхових компаній – залежить від таких факторів, як надходження валових страхових премій, кількість суб’єктів ЄДРПОУ та забезпеченість населення житлом. Анайбільший вплив на активи страхових компаній мають надходження валових страхових премій, бо ?-коефіцієнт цього фактора є найбільшим серед інших факторів.

Таблиця 6 Підсумкові статистики

Показник

Значення

Множест. R

0,972

Множест. R2

0,944

Скорр. R2

0,916

F(3,6)

33,862

p

0,0004

Стд. Ош. Оц і нки

2404,269

Модель є статистично значимою, бо F розр . > F табл. F розр. Представлено в табл. 6 , а F табл. = 8,94. Було проаналізовано коефіцієнти рівняння регресії за допомогою статистики Стьюдента. Розрахункові t -коефіцієнти представлено в табл. 6, а t табл. = 2,45. Коефіцієнт при х 1 є статистично значимим, бо t розр. > t табл. , а коефіцієнти при х 11 та х 13 – статистично не значимі, бо t розр. < t табл. .

Коефіцієнт детермінації становить 0,944. Це говорить про те, що 94,4 % варіації результативної ознаки пояснюється варіацією факторів, які включено до моделі, а 5,6 % пояснюється варіацією випадкових факторів, що не були включені до моделі.

При зміні надходження валових страхових премій на одиницю активи страхових компаній збільшаться на 0,5 млн грн за умови, що інші фактори залишаються незмінними. На 0,02 млн грн збільшаться активи страхових компаній при зміні кількості суб’єктів ЄДРПОУ на одиницю за умови, що інші фактори залишаються незмінними. При зміні показника забезпеченість населення житлом на одиницю активи страхових компаній збільшаться на 2998,1 млн грн за умови, що інші фактори залишаються незмінними.

Було опрацьовано методи та підходи щодо проведення статистичної оцінки стану ринку страхових послуг в Україні, виявлено основні поняття та фактори, що характеризують ринок страхових послуг.

Проведено аналіз діяльності ринку страхових послуг в Україні за допомогою статистичних методів, внаслідок чого було виявлено основних лідерів на ринку страхування (АХА Страхування, Провідна, Уніка), встановлено, які фактори най­більше впливають на активи страхових компаній.

Страхова галузь розвинених країн забезпечує дієву систему захисту майнових прав та інтересів усіх громадян і підприємств, підтримання соціальної стабільності суспільства, економічної безпеки держави, а також є важливим фінансовим інструментом регулювання національної економіки й потужним джерелом акумулювання коштів для їх подальшого довготермінового інвестування в народне господарство.

На сьогодні страховий ринок України характеризується зростанням основних показників його діяльності та перебуває на етапі поступового інтегрування усвітовий. В умовах посилення відкритості української економіки все більшої актуальності набувають питання конкурентоспроможності українського страхового ринку та реформування страхової галузі.

Водночас рівень її розвитку не відповідає зростаючим потребам національної економіки та масштабам реформ у соціальній сфері. У структурі валового внутрішнього продукту частка класичного страхового ринку є невиправдано малою і складала у 2010 році близько 0,9 відсотка, в той час як середньосвітовий показник – 7 відсотків [5].

Бібліографічні посилання

1. Ліга страхових організацій України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uainsur.com

2. Музика О. М. Стан та тенденції розвитку страхового ринку в Україні / О. М. Музика// Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.2. – С. 246–255.

3. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua

4. Підсумки діяльності страхових компаній у першому півріччі 2011 року // Інтернет-журнал про страхування [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://forinsurer.com/stat

5. Стратегія розвитку страхового ринку України на 2011–2020 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ufu.org.ua/ua/about/activities/strategic_initiatives/5257

6. Страхування: [підруч.] / кер. авт. кол. і наук. ред. С. С. Осадець. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2002. – 599 с.

Надійшла до редколегії 06.06.2012














Головна  |  Вимоги до оформлення статей  |  Контакти |  Зміст журналу

© Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2011-2015

Рейтинг@Mail.ru